Drakkhen

Si el plano en .dwg está bien construído, en el Max podrás acceder a las splines y utilizar el modificador extrude.
Es recomendable que te familiarices con el Edit Spline y con el Edit Poly para trabajar con ellas.
Otro sencillo sistema es crear primitivas utilizando la referencia a objetos.

Bueno...básicamente las técnicas generales son esas dos, pero como bien dice Dideje, no hay un plugin que levante en 3d los planos ni nada similar. Y probablemente tengas que echar mano de muchas otras herramientas.

Si trabajas más con Autocad que con el Max hazlo en Autocad y luego llevalo al Max

Saludos,
Drakkhen_Rotor