Según lo planteas, lo que buscas son las Booleanas con el operador UNION,, no te asustes, aunque hayas leido en algún que otro hilo que las booleanas en Max son lo peor, los problemas suelen surgir cuando se utilizan con el operador Subtraction (para hacer huecos),, con las uniones no suelen dar ningún problema.
La otra opción es que lo hagas como lo estabas haciendo, modelando a mano, atachando todas las piezas en una misma geometria y a posteriori eliminar poligonos y coser vertices.
