Pues eso, todo juntito, la esponja de Menger y luego girado con el modificador Simple Deform para conseguir algo parecido a la cinta de Moebius.
Esponja de menger y moebius-esponja_moebius.jpg
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La esponja es un archivo DAE que ya tenía.
https://es.wikipedia.org/wiki/Esponja_de_Menger
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_M%C3%B6bius