Seguro que has hecho algo mal, pues acabo de probarlo y funciona bien. Igual has seleccionado los huesos en pose mode en lugar de object mode. Subo un vídeo de cómo lo he emparentado. Por cierto, la cola casi que la convertiría a malla con alt + c para pegarla luego al hueso, y creo que tienes un fallo en una IK.