Blender para XNA fbx

Hola soy programador, pero sé un poco de modelado (solo en Blender) quisiera si me pudieran decir que deb hacer para obtener modelo FBX con texturas.

Tengo instalado Blender 2.49a y 2.60. Ya que cuando comencé a usar Blender estaba la 2.49 y eso lo he trabajado en Linux, pero la 2.60 la baje en Windows, aunque no la uso mucho ya que me movieron los botones.

Usando 2.49a cree un cubo, una esfera, y un cilindro, baje una imagen de internet y la agregue como textura a las 3 figuras hice el render y todo bien, la figuras tenían su textura.

Después en abrí mi proyecto en la versión 2.60 y exporte a FBX cada una de mis figuras, selecionándolas y dándole en la opción de selected objects.

Agregue mis FBX a un proyecto de prueba en visual Studio, cabe mencionar que uso XNA 4.0, y lo eche a andar y si bien las figuras si se pintan en la pantalla, no se pintatn con la textura que debieran, también agregue la textura y no nada, no sé a qué se deba, que debo de hacer? Para que la textura se dibuje en mí proyecto de XNA.