Te voy a contestar lo que a muchos, esas preguntas son demasiado fáciles, mi recomendación es que te leas el manual, te será mucho más rápido y aprenderás a valerte por ti mismo, algo esencial en este mundillo.
Tienes que ir a command panel, (el panel grande de la derecha) pinchar en modify seleccionar la Spline abrir la lista de modificadores y pinchar en extrude.
Pero claro, si no sabes lo que el command panel, y no sabes cómo se usa el stak de modificadores no hacemos nada, por eso te digo lo de leerte el manual, si no, te pasaras por aquí cada nada. Hasta luego.