Hola, iluminar a la vez que aplicas materiales a un mismo objeto puede resultar a veces complicado, sobre todo si usamos materiales auto iluminados, no has dicho con que sistema de render estás trabajando, por eso te doy una solución común, en el material de la lámpara, juega con mapas fallofs, degradados y rampas de degradados de 3ds Max, en las propiedades de tu material, en opacidad, translucidez y luego mira cómo se comporta añadiendo una luz omni que imite la bombilla de tu lámpara, juega un rato con eso hasta dar con el resultado.
Si colocar la luz omni, o la que uses, que sea omnidireccional o esférica, recuerda de que si la colocas centrada en lo que sería la bombilla, la bombilla debe dejar ser atravesada por esta luz, puedes excluirla, o colocarla un material que permita ser atravesado por la luz, en Vray también tienes que tener en cuenta ciertas cosas, es algo más complicado, si te hiciera falta, me vuelves a preguntar por ello. Un saludo.