Sobre los parámetros de la segunda imagen, porque no haces la prueba con solo el Target Direct, con un multip, de 2 o más quizás, el environment a 1.3, el dark a 1 y exponential en el Color Mapping. Sin utilizar la Vray light.
Me parece muy extraña la configuración.
Si no conseguís las sombras deseadas, se pueden ir regulando a través de los parámetros de la Vray light. Un saludo.