Problemas con atmósfera y canal alfa
Por tu problema deduzco que utilizas 3dstudio Max con Vray (aunque no estaría de más que lo dijeses en futuros casos para evitar posible equívocos). Si es así, la solución es utilizar la niebla en modo exponencial, tendrás que ajustarla de nuevo pues actúa de forma diferente, pero ya no tendrás problemas con los canales alfa. Un saludo.
"Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal