Esa es una eterna discusión que ya se ha hablado cientos de veces.¿Para la 2.5 al fin se pondrá que el programa avise que se sale sin guardará creo que es algo muy básico que todo programa debe tener.
Blender abre en un par de segundos y cierra en mucho menos, el grabado de archivos es muy rápido también, por lo que la mayoría de los que usamos Blender para trabajo a diario tenemos siempre 2 o 3 o más Blender abiertos, y cerrando y abriendo todo el tiempo.
Por lo que es muy bueno que Blender esquive este muchas-veces-mol esto cartel de deseas guardar antes de salir? De esta manera:
-Cada vez que cierras Blender, el archivo en el que trabajas es copiado como quit, blend y creado en tu directorio temporal.
En las user preferencias, apartado auto save, tienes la opción auto save temp files, y abajo cada cuantos minutos quieres que se auto-grabe, yo siempre lo tuve en el valor mínimo, cada 1 minuto, y nunca noté ninguna ralentización al respecto.
Por defecto, cada vez que grabas tu archivo, por ejemplo: trabajo, blend, Blender guardará la última versión como trabajo, blend, mientras que la anterior será un archivo en el mismo directorio llamado trabajo, blend1, puedes configurar Blender para que grabe hasta 32 versiones de cada archivo.
En blenderartists.org hay una gran discusión que salió hace tiempo sobre esto, para 2.5x, pero no se llegó a mucho que digamos, debido a todas las formas en que Blender hace backup de tu proyecto, no hay razón de tener un cartel interrumpiendo cada vez que quieras cerrar Blender o abrir un proyecto nuevo sin grabar. Un saludo.