Simplemente (por lo menos con 3ds Max y Vray).Tengo cosas hechas con HDRI, mis primeras escenas, y la verdad es que quedaba muy bien, pero apenas recuerdo cómo se hacía, tendré que repasarmelo.
Era ponerlo como mapa de entorno (esférico) y luego poner en la escena una luz apagada para que no saliesen las que tiene por defecto el 3ds Max.