Me parece que en el cuerpo, le falta activar el shadow > receive transparent. Cuando un material recibe sombras de un objeto que tiene transparencias, debe tener activada esa opción.se ve bastante bien, aunque las coletas las deberías uvmapear de otra forma (creo). Las veo un poco raras.
Gracias Solimán, lo de los cachos o coletas, lo voy a arregla junto con la textura del pelo, ya que se ven muy gruesos los mechones de pelo.